Gestão de Risco
O desenvolvimento de um modelo estatístico está vinculado a alguns aspectos muito importantes. Em um primeiro momento é necessário conhecer quais técnicas estatísticas podem ser aplicadas a determinados problemas. Após o estabelecimento e a caracterização do problema é necessário pesquisar as principais técnicas aplicáveis, seus pontos fortes, limitações, forma de abordagem do problema e as recomendações teóricas sobre a utilização. Além disso, será analisado os métodos e variáveis utilizadas por empresas atuantes no mercado, com o objetivo de avaliar o posicionamento do modelo que será desenvolvido e os aspectos que são possíveis de serem melhorados em comparação com os outros produtos disponíveis.
Em um segundo momento, um aspecto que contribui de forma vital para o desempenho do produto final desta solução são os dados que o subsidiam. O gerenciamento de uma base de dados com informações completas, organizadas e padronizadas é essencial para o sucesso do modelo.
Em um terceiro momento, será realizada a análise descritiva do conjunto de dados. Trata-se de um relatório contendo estatísticas descritivas dos dados, gráficos de dispersão e histograma para determinar o tipo de distribuição das variáveis e a presença de “outliers”, matriz de correlação entre as variáveis, e testes estatísticos necessários para cumprir algum requisito do modelo a ser desenvolvido. Este relatório também auxiliará na manutenção do modelo após sua operação, pois estas informações são essenciais para a reestabelecer versões anteriores ou fazer atualizações.
Após a realização das etapas anteriores, iniciara o desenvolvimento da parte final do modelo. Esta entrega consiste em um modelo estatístico que, por meio da entrada de dados referente a um cliente (tomador de empréstimo, locatário, etc.), possibilitará a análise do seu risco de crédito. A entrega será feita conforme acordo entre esta consultoria e a empresa contratante definido em contrato de prestação de serviço.
Por fim, esclarecemos que o desempenho de acerto do modelo é vinculado a disponibilidade de dados trazidas na base de dados entregue pelo contratante. Ainda é necessário esclarecer que os serviços são desenvolvidos com bases estatísticas, portanto, o resultado é probabilístico e não preditivo.
Por último, é necessário realizar a transferência do conhecimento dos produtos desenvolvidos. Por isso, serão feitos duas instruções com objetivos diferentes. Em um primeiro instante, esta consultoria apresentará todo o trabalho desenvolvido em uma apresentação sucinta, explicando todos os produtos entregues e os resultados encontrados. Em um segundo momento, será feito um treinamento aprofundado com os colaboradores que a contratante definir. Este treinamento aprofundado explicará todas as características necessárias para o desenvolvimento do modelo, como o algoritmo utilizado, as limitações, os pontos fortes e qualquer outra informação necessária ao bom entendimento do colaborador sobre o trabalho realizado.
Modelagem de Risco de Crédito
Desenvolvemos modelos de escoragem ou modelos de classificação de clientes, por meio de técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina que medem o risco de forma objetiva.
Para conclusão deste serviço, entregamos os seguintes itens:
- Relatório referencial do modelo
- Base de dados (tratada e organizada)
- Análise descritiva do conjunto de dados
- Modelo
- Treinamento
Fluxo do Processo – Modelagem de Risco de Crédito
Análise de Garantia
Agimos na função de Agente de Controle, cujo papel é verificar os dados financeiros de pagamento dos compradores das unidades cedidas fiduciariamente. Fazemos a avaliação e monitoramento de direitos creditórios no âmbito da cessão fiduciária em garantia da emissão da debênture.
Será feita a análise, por meio das minutas dos documentos da Emissão, do mandado estipulado pelo investidor e os documentos e dados a serem encaminhados e/ou disponibilizados pelo emissor. Para ser realizado esta análise, será implementado, em sistema proprietário, o previsto nos documentos da emissão para controle das garantias. Após a implementação do estipulado nos documentos de emissão, serão feitas análises periódicas dos seguintes fluxos: emissão de cobrança para todos os clientes; validação do fluxo financeiro esperado com o fluxo financeiro realizado; controle dos recebíveis para validação da suficiência do saldo devedor.
Caso haja eventual alteração nos documentos de emissão do título de dívida, será realizado alterações no sistema proprietário desenvolvido. Por fim, também será realizado auditoria periódica nos arquivos encaminhados pelos clientes verificando se a data de vencimento e a data de pagamento informada estão condizentes.
Para conclusão deste serviço, entregamos os seguintes itens:
- Relatório periódico contendo as análise contratadas
- Relatório de auditoria periódica
Fluxo do Processo – Analise de Garantia
Recuperation: Análise das Dívidas Inadimplentes
Desenvolvemos modelos de probabilidade de recuperação de dívidas de clientes, por meio de técnicas estatísticas e de aprendizado de máquina que medem o risco de forma objetiva.
Para conclusão deste serviço, entregamos os seguintes itens:
- Relatório referencial do modelo
- Base de dados (tratada e organizada)
- Análise descritiva do conjunto de dados
- Modelo
- Treinamento
Veja como são nossos modelos de relatórios
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